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  •   我院应用统计专业硕士“业界论坛”第二十六讲

     

    2015年10月14日下午3点半,花旗银行(中国)有限公司市场分析师、助理总监张亮先生做客统计学院,应邀为我院2015级应用统计专硕学生作题为“Stylized facts study”的主题讲座。主讲人张亮博士,本科与硕士期间就读于清华大学,后于剑桥大学获得金融数学博士学位,曾在上海期货与衍生品研究院担任研究员,现任花旗银行(中国)有限公司市场分析师、助理总监,对国外衍生品市场有多年从业经验。我院应用统计专业硕士生踊跃参加了本次活动。

     

     

     

    张亮博士分析了金融市场收益率的特征。一是非高斯;二是受益率的绝对值呈自相关,而其本身并不自相关。他认为过去提出的Levy模型可以较好的刻画出非高斯的特征,但却无法对收益率相应的自相关性作出有效的揭示。因而他提出应用马尔可夫链状态转移模型,模型中各状态分布的均值相同保证了收益率的非自相关性,并巧妙地解释了其绝对值的自相关性。在此基础上,张亮博士进一步的分析了全球股市的共同趋势,并给出了模型在最优资产配置和期权定价等方面的理论结果。

     

     

     

    讲座的最后,同学们就学术、学习、及就业等方面遇到的问题向张博士求教。针对同学们的疑惑,张亮博士结合自身的从业经验为同学们今后的学习与就业提出了宝贵的意见。张亮博士的讲座不仅在学术上给同学们知识的启迪,同时也给同学们提供了就业及人生成功经验的指导和分享。

     

     

                     (供稿:程婷婷(学),供图:程婷婷(学)审核:张鸣芳)