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  • 统计与管理学院“业界论坛”第四十一讲

     

    2017年3月15日,中证指数公司研究部高级研究员王涛应邀为我院应用统计专业硕士做主题为“VIX指数:理论、实践与展望”的讲座。主讲人王涛2012年毕业于华东师大统计系,现任职于中证指数公司研究部,主要负责量化策略、资产配置策略开发,并作为核心成员全程参与了中国首条波动率指数——中国波指(IVIX)设计、开发与系统实现。

     

     

    王涛研究员就隐含波动率指数进行了详细的讲解与说明,明确讲解了VIX指数的由来、构建方法和具体应用。隐含波动率指数(VIX),又称恐慌指数,主要运用于市场情绪反映、风险资产管理,其衍生品交易量占据了CBOE的1/4,地位可谓是举足轻重。

     

    随后王涛研究员再就VIX指数的理论框架为我们进行了细致的分析。王涛研究员对境外和境内投资者交易行为与风险偏好的差异进行了生动的对比和说明,也为我们讲解如何评价构建出来的VIX指数。最后王涛研究员展望了VIX指数的未来发展,鼓励有志从事VIX指数编制的同学加入到这个行业中来。

     

     

     

    在王涛研究员生动的讲座之后,现场进入互动提问环节,同学们积极参加提问,王涛研究员针对同学们的问题,用生动形象的话语为我们描述了一些课本中晦涩难懂的专业术语。在互动提问环节中,同学们对VIX指数的理论与实践有了一定的了解。本次讲座的内容充实,紧跟最新的金融统计知识,语言热情生动,在座同学深受启发。

     

     

    供稿:唐科磊(学) 供图:吴小兵(学)