上海财经大学 > 人才培育 > 应用统计专业硕士
  • 实践基地建设项目总结报告

    应用统计专业硕士学位的目标是培养具有良好的统计基础,系统掌握数据采集、处理、分析和开发的知识与技能,具有熟练应用计算机分析数据的能力,在国家机关、党群团体、企事业单位、社会组织及科研教学部门从事调查咨询、数据分析、决策支持和信息管理的专业技术人才和管理人才,因此本专业培养的重点是学生的实际动手能力的应用型人才。为实现这一目标,给学生提供实习的基地,开展实践教学,同时聘请业界人士给学生提供案例教学是本专业培养计划中不可缺少的环节。

    上海是我国的金融中心,需要大量具实际动手能力的中高端人才,为适应社会需求,上海财经大学统计与管理学院将应用统计专业硕士的主要专业方向定位为上海金融界培养急需的有实际操作能力的专业人才。东方证券股份有限公司是上海有名的金融公司,在开发金融产品方面极具创新精神,该公司一直注重同高校合作,支持高质量的人才培养。为此,2012年,上海财经大学统计与管理学院和东方证券双方确定了长期的合作关系,我们共同申请成功上海市专业学位研究生实践基地建设项目,实践基地建设项目的设立除了给应用统计专业硕士研究生提供了稳定的实习岗位,其重要的意义还在于:促使我们转变办学观念,强化目标导向,与东方证券建立了长期、稳定、实质性的联合培养机制,搭建了高水平的合作培养平台,构建了应用统计硕士专业研究生教育新的教学模式,实践基地立项两年多来,在此平台上我们密切合作,取得了较好的成效:

    一、举行实践基地挂牌仪式,确立稳定的合作关系

    2013年6月6日,上海财经大学统计与管理学院与东方证券股份有限公司在东方证券总部举行了应用统计专业硕士——东方证券实践基地挂牌仪式。东方证券股份有限公司总裁金文忠、上海财经大学统计与管理学院前院长艾春荣等领导和代表共同出席了挂牌仪式。艾春荣院长首先感谢东方证券股份有限公司长期以来一直对学院的支持,并汇报了上海财经大学统计学科最近所取得的成绩和未来的设想。金文忠总裁介绍了东方证券发展战略和创新思路。双方一致认为,作为我国金融中心的上海对应用统计人才需求巨大,作为上海市教委批准建设的应用统计专业硕士——东方证券实践基地一定能成为校企联合培养人才的重要平台。双方还就实践基地建设的具体设想进行了交流,一致表示要共同协作,打造一流的应用统计专业硕士——东方证券实践基地。

    二、构建“双导师”队伍,共同培养应用型人才

    统计与管理学院聘请东方证券总裁金文忠、金融衍生品业务总部总经理凌学真(中组部“千人计划”特聘专家)为教学指导委员会委员和兼职导师,同时还聘请了东方证券副总裁兼财务总监兼计划财务管理总部总经理张建辉、证券投资业务总部副总经理冯洁、固定收益业务总部副总经理吴泽智、时任金融衍生品业务总部总经理助理、投资总监崔惠军、时任机构业务总部总经理梁宇峰等为应用统计专业硕士业界兼职导师。2014年5月11日上午,我校应用统计专业兼职导师授聘仪式暨首届专业硕士教学指导委员会工作会议在统计与管理学院大楼举行。东方证券股份公司总裁金文忠代表受聘兼职导师发言,他认为学校与企业合作培养应用型人才是一项具有现实意义的工作,为校企双方需求的对接搭建了联系平台,他表示一定不辜负学校、学院的信任,认真履行兼职导师职责。

    到目前为止,学院已聘请包括东方证券股份有限公司在内的实务部门业界兼职导师共51人,从学历层次看,博士以上学历占总人数的61%,博士中超过一半为海归博士;从行业构成看,主要来自于金融行业,占53%,满足专业方向指导需求;兼职导师中有中组部“千人计划”获得者,公司总裁、总经理、总监等不乏其人。兼职导师与学院的教师一起,构建了一支既有理论功底,又有丰富的实践经验的“双导师”队伍,并在应用型专业硕士的人才培养中发挥了积极作用。

    三、校企联合制定人才培养方案和论文评价指标体系

    2014年5月11日下午,由我院周勇院长任主任、东方证券股份有限公司总裁金文忠任副主任、其他业界人士与高校专家共同组成的教学指导委员会,对应用统计专业硕士的培养目标、培养计划进行讨论、修订,在有业界参与的教学指导委员会的指导下,促使我们在培养计划修订中以提升专业硕士实践应用能力为导向,以满足职业需求为目标,以综合素养和应用知识与能力的提高为核心,将行业组织、培养单位和个人职业发展要求有机结合起来,突出实践教学,加大实践教学学分比重,改革学硕型研究生课程设置体系。现有的应用统计专业硕士课程设置增加实践教学课程模块:具体有案例分析、社会实践、业界讲座与报告。

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    除此之外,学院在制定“上海市应用统计专业硕士专业学位论文基本要求和评价指标体系(试行)时,也征求了东方证券股份有限公司相关业界导师的评估意见,对于应用统计硕士专业学位的学位论文,我们强化应用为导向,鼓励论文形式的多样性,学位论文的形式可以是与数据收集、整理、分析相关的调研报告、数据分析报告或应用统计方法的实证研究等,重在考察学生综合运用统计理论、方法和统计算软件等解决实际问题的能力;论文选题必须来源于社会实践或工作实际中的现实问题,也可结合基地实习时涉及的实际问题、实际数据和实际案例来确定,有明确的实践意义和应用价值;研究选题要注重创新性,实用性,可行性与兴趣性,偏重于从实际问题归纳出研究的内容,不求大而强调能确实有效地解决实际问题。在研究过程中加强与社会、特别是与企业的联系,为社会发展提供确实有用的方法。

    有业界参与的培养方案和论文评价指标体系的制定和建立,有利于搭建校、企、政合作培养的实践教学平台,改革和创新应用统计专业硕士的实践教学模式,培养应用型人才,提高应用统计专业硕士培养方案培养的学生与社会需求的契合度。

    四、以社会实务需求为导向,开展新生专业教育

    2014级统计与管理学院新生入学专业教育中,东方证券股份有限公司总裁金文忠和证券投资业务总部总经理齐蕾应邀来学院为新生做报告和座谈。金文忠总裁和齐蕾总经理作为统计学专业毕业的学生,以自己亲身经历和从多年的金融行业实务部门实践出发,提出了社会需求对应用统计人才的具体要求以及人才应具备的专业素养,充分反映了业界对应用统计专门人才的知识与能力要求,引导学生更好地确立学习目标,明确社会责任,端正专业学习方向,努力把自己培养成社会需要的具有较高专业水平和综合素养的应用统计专业人才。东方证券股份有限公司金文忠总裁及齐蕾总经理提供的报告和座谈为统计学专业的学生上了一堂生动的专业教育课,助推了统计与管理学院培养出高质量、符合社会需求的应用统计专业人才的进程。

    五、开设“业界论坛”,加强校企沟通和交流。

    为了加强实践教学环节,培养应用型人才,学院聘请东方证券等实务部门的业界精英为应用统计专业硕士开设每月“业界论坛”,邀请业界知名人士,针对理论与实务中的前沿问题、热点问题给予介绍和评述。2013年11月12日,应用统计专业硕士“业界论坛”第十一讲,中组部“千人计划”特聘专家,东方证券股份有限公司金融衍生品业务总部总经理凌学真来学院,为应用统计专业硕士作了题为“浅谈场外衍生品交易及其风险管理”的报告。在本次报告会上,凌学真博士深入浅出的向我院学生介绍了海外OTC市场、海外投行主要业务、场外衍生品风险管理以及国内场外衍生品的发展状况。同时,凌博士列举了许多场外衍生品市场实际事例以及比较了中外场外衍生品市场的差距,并简要介绍了期权的定价原理以及相关风险指标。报告会的最后凌博士向有志于今后从事金融行业的同学提出了很好、具体的建议和意见。凌博士的此次报告使应用统计专业硕士受益匪浅。

    2016年3月1日下午,我校校董、81级校友、东方证券股份有限公司总裁金文忠先生应邀为我校师生做专题报告,报告在武东校区统计与管理学院一楼报告厅举行。本次报告主题为《我国资本市场变革与证券业创新发展》。这是自统计与管理学院“业界论坛”开办以来的第三十次讲座,百余名师生参加本次讲座。

     

     
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    在论述我国资本市场的变革过程中,金文忠先生重点讲解了与国外成熟资本市场相比,我国资本市场存在的一些问题,主要包括机构投资比例不高、金融监管不成熟、市场参与者违规等,并针对这些问题提出了“十三五”规划的重任。在论述证券业创新发展方面,金文忠先生通过分析国外著名投行的经营情况提出了我国证券创新发展之路。

     

    金文忠先生用幽默风趣的语言分享了许多关于我国证券市场的独到见解,思想深刻,让在场学子获益匪浅。最后的互动环节,金文忠先生为同学们关于职业规划和转型的疑惑给出了宝贵的建议。本次报告有助于同学们加深对我国资本市场和证券业的了解,并赋予立志从事证券行业的学子更多的责任与使命。

     

     
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    报告会前,校合作发展处处长陈红梅、统计与管理学院党政领导屠天峰、王体等与金文忠先生进行会谈。陈红梅与屠天峰分别代表学校、学院感谢金文忠先生对学校人才培养和各项事业发展长期以来的大力支持。

    统计与管理学院与东方证券股份有限公司共建的实践基地被上海市教委批准为示范性实践基地。通过该实践基地,东方证券股份有限公司派出既有理论功底又有实践经验的业界人士担任应用统计专业硕士生的兼职导师,金文忠先生同时受聘担任我校应用统计专业硕士教学指导委员会副主任。

    2016年时逢统计与管理学院建系70周年, 统计与管理学院正积极筹备成立校友分会,金文忠先生所在的81级校友也在筹划着组建校友基金回报母校。

    目前,每月“业界论坛”已成为应用统计专业硕士研究生的必修课程,截止今日,学院已共计开讲十九讲。“业界论坛”为应用统计专业硕士以及兄弟院系师生献上了多场精彩纷呈的专题报告,业界精英们和与会师生进行了面对面问答对话和互动交流,加强了学校师生与实务界的沟通和交流,丰富了学生知识面,为学生搭建了了解社会、更好地学好统计专业知识的桥梁,因而得到了广大师生的热烈欢迎和普遍好评。

    六、基地兼职导师提供论文选题,参与论文指导和评估

    为了使应用统计专业硕士的毕业论文更贴近社会实践,我们尝试请实践基地——东方证券股份公司及其他业界兼职导师结合本行业和统计专业的特点提出实际经济活动中需要研究的课题,作为专业硕士毕业论文的选题。让学生选择兼职导师提出的课题,并组织校内导师与校外兼职导师合作指导,实现真正意义上的“双导师”指导论文,引导学生理论与实际相结合,培养学生就业后在实际工作中发现问题、分析问题和解决问题的能力。东方证券实践基地兼职导师提供的部分课题与论文选题:崔惠军:“多因子模型选股研究”、“期权定价理论的研究”、“做市商研究”;梁宇峰:“类信托理财产品收益率的决定因素及风险分析”;凌学真:“量化投资策略应用效果的实证研究”等等。

    兼职导师应用统计专业硕士毕业论文选题建议表(范例)

    兼职导师姓名  梁宇峰           兼职导师学科专长  金融统计

    论文选题

    类信托理财产品收益率的决定因素及风险分析

    需解决的实际问题

    2011年以来,受政府宏观调控政策及利率市场化进程等因素的影响,以房地产公司融资、政府平台公司融资为主要标的物的信托理财产品及基金子公司理财产品迅速崛起,并成为高净值客户理财投资的重要方向。在实践中,我们发现,一方面,投资人在投资相关产品时更关心产品的收益率,对产品潜在的风险考虑不足,相当部分投资人认为产品会由信托公司、基金子公司等刚性兑付,这不利于金融市场的健康发展;另一方面,产品发行人在产品定价时更多是根据市场询价结果确定,缺乏理论模型支持。因此,对类信托产品收益率的决定因素进行系统研究,分析产品的风险是否得到合理的收益补偿、投资人对投资风险的认识是否建立在信托公司等产品发行人刚性兑付的基础上,对业界的业务实践及金融稳定政策的制订都是非常有意义的。

    数据来源

    Wind资讯提供基础数据和产品介绍,部分数据需要从产品介绍中手工整理。

    推荐使用的统计方法和软件

    统计方法:多元统计分析、时间序列分析;软件:MATLAB、SAS或Eviews。

    潜在应用价值

    对业界相关金融产品的发行定价提供理论指导,为金融稳定政策的制订提供参考。

    推荐阅读参考文献

    (1)《人民币理财产品收益率影响因素的相关性分析——以工行理财产品为例的实证研究》,曹李妮,西北大学硕士学位论文,2009;(2)《理财产品收益率影响因素分析——2013年理财产品配置策略》,朱赟,申银万国证券研究所,2012.11.28

    同时,为了检验专业硕士毕业论文与社会实际的契合度,我们抽选了部分专业硕士毕业论文,请基地业界兼职导师评审。反馈的结果表明:大多数学生的毕业论文选题有较好的理论与实际意义,但有的论文也存在不少问题。我们将兼职导师的评审意见反馈给学生和答辩小组,对严格评分和改进提高毕业论文的质量起到较好的促进作用。

    七、强化实习基地管理,培养学生实践能力

    对于实习基地,学院采取实际部门和学院同时管理的模式,明确分工和目标责任制。学院对实习基地的管理主要由分管研究生教学的副院长负责。学院和实践基地相关部门共同对应用统计硕士的实习和实践进行全过程管理、服务和质量评价,确保实践训练质量。实习强调以学生为本、以能力培养为本、以职业导向为本;重视运用团队学习、案例分析、现场研究、模拟训练等方法,注重培养学生研究实践问题的意识和解决实际问题的能力。最终,使培养的学生具有良好的统计基础,系统掌握数据采集、处理、分析和开发的知识与技能,具有熟练应用计算机分析数据的能力,能在国家机关、党群团体、企事业单位、社会组织及科研教学部门从事调查咨询、数据分析、决策支持和信息管理等工作。

    由于东方证券股份公司目前新大楼尚未竣工使用,现有的办公楼场地有限,不能提供较充足的学生实习岗位,但公司仍积极挖掘潜力,每年都尽力提供更多的实习岗位,让高校的学生有更多更好的实习机会。近几年,东方证券股份有限公司每年都确保提供给上海财经大学的实习岗位数。东方证券股份有限公司根据应用统计专业学生的特点,提供了研究所、金融衍生品业务总部、计划财务管理总部等相关部门岗位的实习,除了邀请多位经验丰富的部门中层以上管理人员作为主要导师之外,各个部门内部也有许多经验丰富的品牌研究员、资深投资经理等业务骨干,在实习期间给予学生一对一的专业指导,帮助学生把理论知识与实际工作相联系。同时,公司业务品种齐全,也能让学生多元化了解证券公司的各项业务。

    目前,应用统计专业硕士——东方证券实习基地的实习生招聘和培养和管理已形成长效机制:每年,学院应用统计专业硕士项目部向东方证券实习基地兼职导师发出“业界导师提供学生实习岗位表”,根据反馈的“实习岗位表”,学院组织招聘和推荐实习学生;基地兼职导师协助对当届报名实习基地学生进行面试和选拔;选拔通过的学生进基地参加各岗位的实习培训;实习结束,学生撰写实习总结或报告,实习带教导师负责对实习学生进行考核评分;学生实习报告存档、实习考核成绩记入培养计划的社会实践学分;学生实习表现突出的学生在毕业时可优先进入东方证券公司工作。学生通过在实习基地的实践培训,增强自身的综合能力,能更迅速地适应社会的发展,更好地服务社会;通过实习基地平台,企业能够更早地接触学生,找到合适的复合型人才,减少招聘成本。

    八、加强校企沟通交流,提高学生培养质量

    多年来,上海财经大学统计与管理学院已有多名毕业生在东方证券股份有限公司就业,有些还担任了重要的领导职务。应用统计专业硕士——东方证券实习基地项目也为学院及时跟踪毕业生就业状况提供了便利条件,能使学院更好地了解社会需求,不断完善培养方案,提高学生培养质量。

    2014年11月24日,学院党委副书记王体、应用统计专业硕士项目部主任张鸣芳教授等4人走访东方证券股份有限公司,听取用人单位对学生培养质量的评价意见。东方证券人力资源管理总部副总经理扬洁琼、高级主管周敏反馈了用人单位的需求和对我校毕业生的质量评价:“东方证券偏好于通过实习留用的方式获取人才,在人才的需求方面,除了考察一定的专业知识,也关注毕业生的综合能力的培养,考虑到专业知识可以通过后天进行学习和培养,所以对于综合能力而言更加受到关注;上财的学生整体水平良好,相对于其他学校,上财的学生在知识的认知和学习的能力方面都表现出优秀的一面,企业的好多部门负责人现都是财大的校友,肯吃苦,有闯劲,敢于拼搏,是上海财大毕业生所表现出来的共性。但也有一些学生对于自己未来的职业生涯规划和发展目标缺乏一个很明晰的方向,存在上手快后劲不足的情况;进入一个企业,更多的需要各方面的发展,比如:写作能力、逻辑思维能力、PPT展示能力等。所以在学校期间,除了学习专业知识,还需较多的培养和锻炼其他方面的才能,提升就业的综合竞争力。”企业的反馈意见促使学院不断完善培养方案和培养目标,改革和创新人才培养模式,培养出更多的符合社会和企业要求的,有清晰发展目标和职业规划的高素质人才。

    九、制定相应管理制度,严格规范管理

    为了加强与业界的沟通和应用统计专业硕士的实践教学环节,学院专门配备了的应用统计专业硕士中心主任,中心主任主要负责业界导师队伍的管理、实习基地的联系、业界论坛、教学实践课程的管理等,并且与教学秘书一起对统计硕士专业学生实行日常管理。为了规范管理,学院和企业制定了一系列相关的管理制度如“上海财经大学应用统计专业学位兼职硕士生导师管理遴选实施细则(试行)(见附件一)”、“上海财经大学应用统计专业硕士教学指导委员会总章程”(见附件二)、“上海财经大学硕士研究生社会实践的要求”(见附件三)等;同时,东方证券股份有限公司也制定有较规范的实习生管理制度:“东方证券股份有限公司实习生协议”(见附件四),“东方证券股份有限公司实习人员承诺书”(见附件五)等,并且在日常管理中严格遵照相关制度执行。各项规章制度的指定和执行为应用统计专业硕士——东方证券实习基地项目的建设、管理和有效运行提供了制度保障。