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  • 博士论坛第六期

     

         2011年5月27日,我院研究生会学术部如期组织举办了第六期博士论坛报告。本期主讲报告人为本院崔畅老师和09级硕士生裘佳同学。

         崔畅老师的报告题目是:资产价格理性泡沫的存在性研究及货币政策对策。崔老师在理性泡沫研究综述的基础上,针对其中的周期性破灭泡沫解,通过MTAR模型检验协整残差的非对称调整假设,从而对我国股票市场发展的不同阶段是否存在泡沫现象进行了对比分析,进而在此基础上利用SVAR模型识别不同货币政策工具的单独动态冲击,又进一步分析了不同的货币政策手段在股票价格波动的不同阶段所表现出的政策效果。

        裘佳同学的报告题目是:基于局部多项式方法的AR误差变系数模型的统计推断。裘佳同学对变系数的回归模型进行了统计推断的研究。由于观测到的数据是时间序列,不满足独立误差的假设条件,裘佳同学首先运用局部多项式方法对变系数模型中的残差进行估计,并证明了未知系数函数的初始估计量的渐进正态性和一致收敛速度,在此基础上提出应用SCAD惩罚Yule-Walker方程拟合自回归误差过程,并给出了算法。根据拟合的自回归误差结构,进一步又提出一个预先漂白的回归系数函数的局部多项式,导出其渐进正态性。