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  • 博士论坛第一期

     

        2011年4月8日,博士论坛第一期主讲报告人为学院常务副院长周勇教授和博士生刘晓倩同学。周勇教授的报告题目是:金融风险度量统计建模及其应用。周老师从简单的VaR模型入手,提出变系数的CVaR模型,分析风险因素的动态效应和交互影响,然后并发展了新的基于Expectile的变系数VaR风险度量,能够综合考虑宏观、行业和个体风险因素的风险度量模型。最后,周老师通过实例,联系实际,引入行业因素研究可能存在的传染效应,建立带有传染效应的违约预报模型,并检验了传染效应的存在性。

        刘晓倩同学的报告题目是:Nonparametric Estimation and Comparative Analyses of ES inRisk Measure with Applications。刘晓倩同学着手研究用于测量和控制金融风险的量化工具预期不足(ES),将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中, 得到了ES模型的两步核光滑估计,并通过计算机模拟证实了理论获得的结论。最后对国内沪深两市中的封闭式基金进行了实证分析。