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姓  名:汪训孝
职  称:助教授/讲师
研究方向:金融工程,数量金融与风险管理,能源经济
教授课程:金融计量学,金融时间序列分析,随机过程,SAS统计软件
E - mail:wang.xunxiao@mail.shufe.edu.cn;电话:021-65902301
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 基于动态混合和分层收缩方法的金融波动率预测及传导研究 71701118 国家自然科学基金青年项目 2018-2020 19万元
研究领域

基于高频数据金融市场波动率,金融风险管理,能源价格及其波动,供应链金融

教育经历
2011.9-2016.3
上海交通大学安泰经济与管理学院,管理科学与工程(金融工程),博士
2008.9-2011.6
贵州大学理学院,应用数学,硕士
2004.9-2008.6
湖北师范大学数学与统计学院,信息与计算科学,学士
工作经历

2016年3月—至今  上海财经大学统计与管理学院,讲师

研究成果

1. Wang, X.*, Wu, C.,Xu, W., 2015. Volatility forecasting: The role of lunch-break returns, overnight returns, trading volume and leverage effects. International Journal of Forecasting 31(3): 609-619.

2. Wang, X., Wu, C.,Xu, W.*, 2015. When to buy or sell in supply chains with the presence of mergers. International Journal of Production Economics 163(0): 137-145.

3. Wang, X.*, Diao X., Chen, Y., 2016. What are returns outside trading hours capturing for volatility of individual stocks?  Applied Economics Letters.

4. Zhichao Liu, Feng Ma, Xunxiao Wang*, 2015.  Forecasting the realized volatility: the roles of jumps.  Applied Economics Letters.

奖励,荣誉

2016年  首届上海交通大学优秀博士学位论文提名论文

2015年  研究生国家奖学金

 

 

社会工作

期刊审稿:Applied Economics and Finance, Journal of Finance and Economics, International Journal of Production Economics, China Finance Review International, 应用数学学报

学术报告(2008年以来)

1.  Session Chair: Behavioral Finance , at the 10th China Finance Review International Conference, Shanghai, China, July, 2017.

 

2. "Volatility forecasting with Markov-switching heterogeneous autoregressive models", an invited report at the 9th China Finance Review International Conference, Shanghai, China, July, 2016.

 

3.  "Volatility transmission: structural stability and time-varying coefficients",  an invited report at the 12th Annual Meeting of Chinese Fnance, Wuhan, China, October, 2015.