上海财经大学 > 教师主页 > 教师
姓  名:汪训孝
职  称:助教授/讲师
研究方向:金融工程,能源经济, 数量金融与风险管理
教授课程:金融计量学,金融时间序列分析,SAS统计软件,随机过程
E - mail:wang.xunxiao@mail.shufe.edu.cn;电话:021-65902301
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
研究领域

基于高频数据金融市场波动率,金融风险管理,能源价格及其波动,供应链金融

教育经历
2011.9-2016.3
上海交通大学安泰经济与管理学院,管理科学与工程(金融工程),博士
2008.9-2011.6
贵州大学理学院,应用数学,硕士
2004.9-2008.6
湖北师范大学数学与统计学院,信息与计算科学,学士
工作经历

2016年3月—至今  上海财经大学统计与管理学院,讲师

研究成果

1. Wang, X., Wu, C.,Xu, W., 2015. Volatility forecasting: The role of lunch-break returns, overnight returns, trading volume and leverage effects. International Journal of Forecasting 31(3): 609-619.

2. Wang, X., Wu, C.,Xu, W., 2015. When to buy or sell in supply chains with the presence of mergers. International Journal of Production Economics 163(0): 137-145.

3. Wang, X., Diao X., Chen, Y., 2016. What are returns outside trading hours capturing for volatility of individual stocks?  Applied Economics Letters.

4. Zhichao Liu, Feng Ma, Xunxiao Wang, 2015.  Forecasting the realized volatility: the roles of jumps.  Applied Economics Letters.

奖励,荣誉
社会工作

期刊审稿:Applied Economics and Finance, Journal of Finance and Economics, International Journal of Production Economics, China Finance Review International, 应用数学学报

学术报告(2008年以来)

1. 第十二届中国金融学年会,2015年10月,武汉,报告题目:Volatility Transmission: Structural Stability and Time-varying Coefficients.

2. 第九届中国金融评论国际研讨会,2016年7月,上海,报告题目:Volatility Forecasting with Markov-Switching Heterogeneous Autoregressive Models.