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姓  名:卞世博
职  称:副教授
研究方向:金融工程、公司金融
教授课程:金融工程
E - mail:bian.shibo@mail.shufe.edu.cn;电话:65902440
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 条件在险资本风险约束下的信用债券最优动态投资策略 71301105 国家自然科学基金青年项目 2014.1-2016.12 19万
研究领域

金融工程、公司金融

教育经历
2000.9-2004.6
中南财经政法大学经济学院,经济学专业,学士
2004.9-2006.6
中南财经政法大学经济学院,经济学专业,硕士
2008.9-2012.6
上海交通大学安泰经济与管理学院,金融学专业,博士
工作经历

2016.7-       上海财经大学

研究成果

[1]卞世博、张熠、周金花,非自融资策略下信用债券的最优投资策略:以DC型企业年金为例,管理工程学报,第31卷,第2期,194-199,2017。

[2]卞世博、张熠,开放式信用债券型基金的最优投资策略,系统管理学报,第25卷,第6期,1025-1030页,2016。

[3]S. Bian, J. Cicon, Y. Zhang, Optimal asset management for DC pension funds with default risk, Journal of Risk, 2016,19(1). 

[4]S. Bian, H. Liu, Optimal investment with a corporate bond, Mathematical and Computer Modelling, 2013, 58(9-10): 1615-1624. 

[5]卞世博、刘海龙,背景风险下养老基金的最优投资策略——基于Legendre转换-对偶解法,管理工程学报,第27卷,第3期,145-149页,2013。

[6]卞世博、刘海龙,违约相关性下包含信用债券的最优投资组合,系统工程理论与实践,第33卷,第3期,569-576页,2013。

[7]卞世博、刘海龙,市场风险与违约风险同时存在下的最优资产配置,管理工程学报,第27卷,第1期,160-165页,2013。

[8]卞世博、刘海龙、张晓阳,信用债券的最优投资策略,系统工程理论与实践,第32卷,第12期,2611-2618页,2012。 

[9]卞世博、刘海龙、张晓阳,信用债券型基金的最优资产配置策略,系统管理学报,第21卷,第5期,596-601页,2012。

[10]卞世博、刘海龙,存在违约风险时的最优资产组合,管理工程学报,第26卷,第3期,28-33页,2012。

奖励,荣誉
社会工作
学术报告(2008年以来)