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姓  名:张立文
职  称:副教授
研究方向:海量大数据和人工智能分析、分位数回归、高维统计、机器学习、金融统计等
教授课程:数据挖掘、机器学习和深度学习的理论及实战、多元统计分析、金融工程等
E - mail:zhang.liwen@mail.shufe.edu.cn;电话:021-65904150
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 "几类分位数回归变点的研究" 11601313 国家自然科学基金青年项目 2017-2020
2 “高维数据下分位数回归中的变点与应用研究” 2017LY32 全国统计科学研究项目(省部级) 2018-2020
3 “分位数回归模型中的结构变化问题及其在股票建模中的应用” ZZSD15107 上海高校优秀青年教师培养资助计划 2015-2017
4 “网络大数据在市场营销中的应用” 横向项目 上汽集团教育基金会项目 2017-2018  
5 “深度学习算法在汽车市场预警及预测中的应用” 横向项目 上汽集团教育基金会项目 2018-2019  
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研究领域

海量大数据和人工智能分析、数据挖掘、金融统计、机器学习、分位数回归、高维数据等

教育经历
2014.09-2015.08
香港中文大学统计学系,统计学博士后
2010.09-2014.07
复旦大学管理学院,统计学博士
2007.09-2010.07
南京师范大学数学与计算机科学学院,统计学硕士
2003.09-2007.07
安徽师范大学数学与计算机科学学院,数学学士
工作经历

2018.03-至今,上海财经大学统计与管理学院,统计系,副教授。

2015.08-2018.02,上海大学经济学院,金融系,讲师。

2016.07-2016.08,2017.07-2017.08,香港大学统计与精算学系,访问学者。

2012.03-2013.08。 美国北卡州立大学统计学系,访问学者。

 

研究成果

1.  Degao Li, Ruochen Zeng, Liwen Zhang, Wai Keung Li, Guodong Li (2018+). Conditional quantile estimation for hysteretic autoregressive models. Statistica Sinica, Accepted.

2. 张立文,倪中新,何勇*, 朱周帆 (2018+). 删失分位数回归模型中的变点检测问题。中国科学,Accepted.

3. Yong He, Xinsheng Zhang and Liwen Zhang* (2018). Variable Selection for High Dimensional Gaussian Copula Regression Model: An Adaptive Hypothesis Testing Procedure. Computational Statistics & Data Analysis, 124, 132-150.

4. Zhang, L., Wang, H. and Zhu, Z*. (2017) Composite Change Point Estimation for Bent Line Quantile Regression. Annals of the Institute of Statistics Mathematics, 69(1), 145-168. (SCI & SSCI).

5. Wenjun Xue and Liwen Zhang* (2017). Stock Return Autocorrelations and Predictability in the Chinese Stock Market-Evidence from Threshold Quantile Autoregressive Models. Economic Modelling, 31(4), 391-401. (SSCI).

6. Yong He, Xinsheng Zhang, Pingping Wang, Liwen Zhang* (2017). High Dimensional Gaussian Copula Graphical Model with FDR Control. Computational Statistics & Data Analysis, 113, 457-474. (SCI).

7. Hu, J*., Zhang, L. and Wang, H. (2016). Sequential Model Selection Based Segmentation in Linear Regression: An Application to Array CGH Data. Biometrics, 72(3), 815-826 (SCI).

8. Zhang, L., and Zhu, Z*. (2015).Testing for Change Points in Partially Linear Models. Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 31(4): 879–892 (SCI).

9. Zhang, L., Wang, H. and Zhu, Z*. (2014). Testing for Change Points Due to a Covariate Threshold in Regression Quantiles. Statistica Sinica, 24(4):1859-1877 (SCI).

10. 张立文*,周秀轻. (2011). 混合序列均值变点的收敛速度研究,南京大学学报(数学半年刊), 01:97-105。

11. 张立文*,周秀轻. (2010). P阶自回归模型中的变点检验问题,南京师大学报(自然科学版),02:13-17。

奖励,荣誉
社会工作

担任《Biometrics》、《Annals of the Institute of Statistical Mathematics》、《Emerging Markets Finance and Trade》以及《系统工程与数学》等期刊匿名审稿人。

学术报告(2008年以来)

1. 2017.11, Shrinkage Quantile Regression Estimation for Panel Data Models with
Multiple Structural Breaks. 同济大学数学系。

2. 2016.12, Sequential Model Selection-Based Segmentation to Detect DNA Copy
Number Variation. 上海交通大学国际泛华统计会议。

3. 2016.10, Some Topics on Change Points in Quantile Regression, 上海数量经济学年会会议。

4. 2015.12, Change Points Analysis in Quantile Regression, 复旦大学公共卫生学院。

5. 2013.10, Testing for Change Points Due to a Covariate Threshold in Regression
Quantiles, 复旦大学数学中心统计模型,理论&应用。

6. 2013.08, Composite Change Point Estimation for Bent Line Quantile Regression
国际联合统计会议JSM, 蒙特利尔, 加拿大.

7. 2011.09, Testing and Estimating Restricted Structural Changes in Panel Data
长三角概率和统计年会, 华东师范大学。