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姓  名:王黎明
职  称:教授
研究方向:数理统计、应用统计、数量金融与风险管理
教授课程:数学分析,概率论,数理统计,非参数统计,时间序列分析,回归分析,精算数学,保险精算模型。时间序列,高等数理统计,统计建模
E - mail:lmwang@mail.shufe.edu.cn;电话:65901075
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 基于结构突变理论的通货膨胀持久性研究 2011LZ035 全国统计科学研究重点项目 2011年12月
2
财经类独立学院创新型综合实验中心的配置规划与建设研究
浙江省教育厅的一般项目 2011年7月
3
金融数据分析理论与应用
2007LY070 全国统计科学研究计划项目 2007年12月-2009年12月  
4
时间序列分析实验课程
2007年12月-2009年12月
5
上海市投资者信心指数
上海财经大学211三期重点项目 2007年9月
6
时间序列分析
上海市教委重点课程建设项目 2007年3月-2012年6月
7
机器具有中断条件下的随机调度问题
70671043 国家自然科学基金资助项目 2007年1月-2009年12月
8
统计预测与决策
上海财经大学精品课 2005年4月-2006年4月
9
Deterministic and Stochastic-Scheduling Models for Team-WorkJobs
香港政府研究项目 2003年11月-2006年2月
10
Optimal Scheduling Under-Stochastic Order
香港政府研究项目 2003年11月-2006年2月
11
Statistical Modeling of-Flooding Level and Space-time Variation of Water Cycle-with Application to China
香港政府研究项目 2003年7月-2003年10月
研究领域

数理统计、金融时间序列分析,保险精算和随机调度

教育经历
991.9-1994.7
华东师范大学统计系,理学硕士
1998.9-2001.7
华东师范大学统计系,理学博士
1979.9-1983.7
东北师范大学数学系,理学学士
工作经历

2011.3-         上海财经大学浙江学院教授,副院长

2008.9-2008.10  香港理工大学应用数学系,访问教授

2003,11-2006,2  香港理工大学应用数学系,副研究员

2003.7-2003.10  香港理工大学应用数学系,研究助理

2001.12-2004.10 上海财经大学应用经济学博士后流动站,博士后

2001.7-         上海财经大学统计与管理学院讲师,副教授,教授,博士生导师
1983.7-1998.9   泰山学院(泰安师范专科学校)讲师

研究成果

近年来出版的专著和教材:

目前主编一套统计学教材(复旦博学.21世纪高校统计专业教材),由复旦大学出版社负责出版,将陆续出版应用回归分析,应用时间序列分析、数理统计学、国民经济核算、SAS教程和变点统计分析等多本教材和专著。

1.王静龙,梁小筠,王黎明,《属性数据分析》,高等教育出版社,2013.

2.王黎明,《统计预测和决策(第四版)》(徐国祥主编),上海财经大学出版社,2012.

3.王静龙,梁小筠,王黎明,《数据、模型与决策简明教程》,复旦大学出版社,2012.

4.王黎明,《统计指数理论、方法与应用研究》(徐国祥主编),上海人民出版社,2011.

5. 王黎明,王连,杨楠,《应用时间序列分析》,复旦大学出版社,2009.

6.王黎明,陈颖,杨楠,《应用回归分析》,复旦大学出版社,2008.

7. 王黎明,《统计预测与决策》(徐国祥主编),上海财经大学出版社,第七章,2005.

近年来发表学术论文代表作如下:

1.Semiparametric estimation of average treatment effect through a random coefficient dummy endogenous variable model(with Yahong Zhou), Science China Mathematics(Accepted),2014.

2. 中国城乡消费行为结构突变研究(与王小刚),统计与决策,No.22, 2013, 88-91.

3.基于贝叶斯结构突变的随机系数动态面板模型研究(与王小刚),数量经济技术经济研究,Vol.30, No.8, 2013, 149-160.

4. 基于面板结构突变的居民消费结构实证分析(与王小刚),数据分析,Vol.8, No.1, 2013, 41-54.

5. 基于面板数据的限制性共同变点检测和估计研究(与王小刚),数据分析,Vol.7, No.4, 2012, 33-52.

6. 一类面板模型中部分结构变点的检测和估计(与王小刚),山东大学学报(理学版),Vol.47,No.7,2012, 91-99.

7. 基于结构突变理论的中国通货膨胀长记忆性研究(与周平),数据分析,2012, 145-164.

8. Detection of partial structural change in panel regression model (with Wang Xiaogang). CiSE(2011), 2068-2072.

9. 基于结构突变理论的中国通货膨胀长记忆性动态分析(与周平). International Symposium on Financial Engineering and Risk Management,2011,52-54.(ISTP检索)

10. 中国居民最终需求的碳排放测算(与周平),统计研究,Vol.28, No.7, 2011, 71-78.

11. 通货膨胀持久性研究综述(与周平),经济学动态,2011(3): 138-142.

12. 混合Copula模型在股市板块分析中的应用(与章明媛),兰州商学院学报,Vol.27, No.1, 2011, 87-92.

13. 数据挖掘在保险业中的应用(与谢邦昌),统计信息论坛,Vol.24, No.11, 2009, 79-82.

14. 运用结构变点理论的人民币均衡汇率研究(与万里,王帅),商业经济与管理,Vol.208, No.2, 2009, 52-58.

15. 上海市投资者信心指数的测定及其应用研究(与万里,王帅),上海财经大学学报,Vol.10, No.4, 2008, 69-75.

16.Volatility models and empirical study on Shanghai composite index (with Lian Wang), 2008 Financial Engineering and Risk Management Annual International Symposium (2008), 110-115.

17. Selection of Risk factors for Regression Analysis with Missing Data (with Jinhong You, Yong Zhou), Financial Engineering and Risk Management Annual International Symposium (2008), 116-120.

18. Testing for Change-point of the First-order Autoregressive Time Series Models, Chinese J. Appl. Probab. Statist. Vol.24, No.1, 2008, 28-36.

19.Single-Machine Scheduling to Stochastically Minimize Maximum Lateness (with Cai, Xiaoqiang; Zhou, Xian),  Journal of Scheduling,2007,10:293-301.

20. 尺度参数变点的非参数检验及其渐近性质(与王静龙),应用概率统计,Vol.23, No.2, 2007, 165-173.

21. 双参数指数分布参数变点的统计推断,系统工程,Vol.22, No.3,2004, 106-110.

22. 测量误差模型参数变点的非参数检验,运筹与管理,Vol.13, No.3, 2004, 67-70.

23.变点统计分析的研究进展,统计研究,2003(1), 50-51.

24.位置参数变点的非参数检验及其渐近性质(与王静龙). 数学年刊(A辑),23 A: 2(2002), 229-234.

25.测量误差模型只有一个变点的假设检验和估计. 应用概率统计,Vol.18, No.4, 2002, 385-392.

奖励,荣誉
社会工作

上海市质量技术应用统计学会,副理事长

中国现场统计学会资源与环境统计分会常务理事

中国现场统计研究会理事

上海市统计高级职称评审委员会评审专家

浙江省金华市科学技术协会副主席

学术报告(2008年以来)