上海财经大学 > 教师主页 > 教师
姓  名:周勇
职  称:教授
研究方向:统计学、数量金融与风险管理、生存分析、生物统计
教授课程:高等数理统计、线性模型、复杂数据统计专题
E - mail:zhou.yong@mail.shufe.edu.cn;电话:65901116
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 金融大数据统计学习理论与方法及其在互联网金融中的应用(主持人) 91546202 国家自然科学基金委重大研究计划重点项目 2016-2020 240万
2 复杂环境下资产定价与风险管理的金融计量理论及其应用(主持人) 71331006 国家自然科学基金委重点项目 2013-2018 227万
3 复杂因素下金融风险度量与风险传染建模与风险管理(主持人) 71271128 国家自然科学基金委重点项目 2012-2017 55万
4 复杂经济系统中参数与非参数估计(主持人) 70911130018 国家自然科学基金委员会(NSFC)与英国爱丁堡皇家学会(RSE)在管理科学领域共同资助两国科学家的合作研究项目 2009-2011 6万
5 风险计量经济模型的建模预测及应用(主持人) 70825004 国家杰出青年基金 2008-2012 140万
6 随机复杂数据与随机复杂结构的理论方法及其应用(骨干成员) 10721101 国家自然科学基金委创新研究群体科学基金 2007-2013 600万
7 复杂数据的统计分析及其应用(骨干成员) 10731010 国家基金委自然科学基金重点项目 2007-2011 130万
8 转化医学相关信息的整合与利用子项目"药物临床活性和药代特征的早期评价和预测网络计算系统(骨干成员) SQ2007AA02Z336549 国家863重大项目 2007-2011 45万
9 金融风险控制中的定量分析与计算子项目:"金融创新产品的设计和定价"(骨干成员) 2007CB814902 国家重点基础研究发展计划(973计划)项目 2007-2012 300余万
10 金融工程中统计模型的若干前沿问题研究(合作者) 10628104 国家自然科学海外杰出青年基金项目 2006-2010 40万
研究领域

主要研究方向:统计学、数量金融与风险管理、生存分析、计量经济

主要研究兴趣:金融计量、信用风险、风险管理、数量金融、生存分析

教育经历
1991.9--1994.3
中国科学院应用数学研究所获博士学位
1985.9--1988.7
中国科技大学与安徽大学获硕士学位
1981.9--1985.7
华中师范大学获学士学位
 
 
工作经历

2007.07—至今,上海财经大学,统计与管理学院,教授、院长

2006.03—至今,中国科学院,数学与系统科学研究院,基地研究员

2005.03—2006.02,中国科学院,数学与系统科学研究院应用数学所,研究员

2002.10—2004.09,美国北卡罗莱纳大学(UNC),生物统计系,研究副教授

2001.01—2002.10,中国科学院,数学与系统科学研究院,基地副研究员

1998.12—2000.12,香港理工大学,会计系,研究员(Research Fellow)

1997.03—2001.01,中国科学院,应用数学研究所,副研究员

1996.03—1997.03,香港大学,统计与精算系,博士后

1994.03—1996.03,北京大学,概率统计系,博士后

1988.07—1991.09,湖南科技大学,数学系,讲师、副教授  

研究成果

曾获得省部级科技奖三项。在包括国际顶级《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》,《Biometrika》和《Journal of Econometrics》等学术杂志上发表学术论文100余篇,其中,SCI/SSCI索引论文近70篇,EI索引7篇。曾多次应邀在国外开展合作研究、专题演讲或在国际会议中担任主席、组委会主席、成员和大会特邀报告, 研究成果获得了国内外同行的高度肯定。

 

主要科研论文:

Chen, X., Tang, N. and Zhou, Y.(2014). Quantile Regression of Longitudinal data with InformativeObservation Times.Scandinavian Journal of Statistics.In press.

Bai,F. F.,Huang, J. and Zhou, Y. (2013).  Semiparametric inference of mean residual life model with right censored and length-biased data.Accepted inStatisticaSinica. [SCI]

Chen,X.*,Liu,Y.,Sun,J. and Zhou,Y.(2016). Quantile regression in semiparametric varying-coefficient partially linear models under length-biased sampling with right censoring. Scandinavian Journal of Statistics, forthcoming

Chen,X.*, Tang,N. and Zhou,Y.(2015). Quantile regression of longitudinal data with informative observation times. Journal of Multivariate Analysis, DOI:10.1016/j.jmva.2015.11.007.

Qiu Z. P., Qin J. and Zhou Y. (2015). Improve the truncationestimation in accelerated failure time model based on length biased sampling data. Scandinavian Journal of Statistics. In press.

 Ma H. J.,Qiu Z. P. and Zhou Y. (2015). Semiparametric analysis of transformation models with length-biased data under case-cohort design. Statistics and Its Interface. Accepted.

Qiu, Z, P., Wan T. K. and Zhou Y. (2015). Smoothed rank regression for the accelerated failure time competing risks model with missing cause of failure.StatisticaSinica., Revised.

Wei, W. H. and Zhou, Y.(2014).Semiparametric Maximum Likelihood Estimation for a Two-sample Density Ratio Model with Right Censored Data.CandianJournal of Statistics.  Accepted.

Ma Huijuan, QiuZhiping and Zhou Yong. (2016). Semiparametric analysis of transformationmodels with length-biased data under case-cohort design. Statistics and Its Interface.9(2), 213-222


 ------------------------ 2015-----------------------------
Chen X. R., Wan, T. K. Alanand Zhou, Y. (2015). Efficient Quantile Regression Analysis with Missing Observations. Journal of the American Statistical Association,110, 723-741.

Lin, C. J., Zhang, L. and Zhou, Y. (2015). Conditional Quantile Residual Lifetime Models for Right Censored Data. Lifetime Data Analysis,21, 75-96.

Xie, S. Y.,Wan, A.and Zhou, Y.  (2015).Quantile regression methods with varying-coefficient models for censored data.Computational Statistics and Data Analysis.88, 154-172.

You, J. Wan, A. Liu, S. and Zhou, Y. (2015) A varying-coefficient approach to estimating multi-levelclustered data models. Test, 24, 417-440.

Wang, Y. X., Liu, P. and Zhou, Y. (2015). Quantile residual lifetime for left-truncated and right-censored data. Science in China: Mathematics, 58(6), 1217-1234.

Ma, H. J. Zhang, F. and Zhou, Y. (2015). Composite estimating equation approach for additive riskmodel with length-biased and right-censored data. Statistics and Probability Letters,96, 45-53.

 Liu, P., Wang, Y. and Zhou, Y. (2015). Quantile Residual Lifetime with Right-Censored andLength-Biased Data.Annals of the Institute of Statistical Mathematics,67(5), 999-1028.

Tian. G. L. Ma, H. J. Zhou, Y. and Deng, D. (2015).  Generalized endpoint-inflated binomial model.Computational Statistics and Data Analysis,89,97-114.

Qiu Z. P., Chen X. P. and Zhou Y. (2015). A kernel-assistedimputation estimating method for the additive hazards model with missingcensoring indicator. Statistics and Probability Letters, 98, 89-97.

 Zhao, M., Wang, Y. and Zhou, Y. (2015). Accelerated failure time model with quantileinformation.Annals of the Institute of Statistical Mathematics,DOI 10.1007/s10463-015-0522-0.

 Shi, J. H., Chen X. P. and Zhou, Y. (2015). The strong representation for the nonparametric estimator oflength-biased and right-censored data. Statistics and Probability Letters, 104,49-57.

Ma, H. J., Fan, C. Y., Zhou, Y.(2015). Estimating equation methods for quantile regression with length-biased and rightcensoreddata (in Chinese).Sci Sin Math, 45, 1981–2000.

Zhang, L., Liu, P., Zhou, Y. (2015). Smoothed Estimator of Quantile Residual Lifetime forRight Censored Data. Journal of System Science and Complexity,28, 1374-1388.

 Chen, X. P., Shi, J. H., and Zhou, Y. (2015). Monotone rank estimation of transformation modelswith length-biased and right-censored data. Science in China: Mathematics, 58(10), 2055-2068.

Qiu, Zhiping, Zhou, Yong.(2015). Partially linear transformation models with varying coefficients for multivariate failure time data. Journal of Multivariate Analysis,142, 144-166.

朱丽蓉, 苏辛, 周勇. (2015). 基于我国期货市场的统计套利研究. 数理统计与管理, 34(04), 730-740.

刘睿智, 周勇. (2015).指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法.系统工程, 33(04), 1-7.

 苏辛, 周勇. (2015). 基于非对称幂分布的中国开放式基金业绩评价和检验. 数理统计与管理, 34(01), 162-174.

刘玉涛, 刘鹏, 周勇. (2015). 竞争风险下剩余寿命分位数的光滑非参数估计. 应用数学学报,38 (01), 109-124.

刘晓倩, 周勇. (2015). 加权复合分位数回归方法在动态VaR风险度量中的应用. 中国管理科学, 23(6), 1-8.

朱丽蓉, 苏辛, 周勇. (2015). 基于我国期货市场的跨期套利研究. 运筹与管理, 24(3), 179-188.

苏辛, 周勇. (2015). 流动性、流动性风险与基金业绩——基于我国开放式基金的实证研究. 中国管理科学, 23(7), 1-9.


 ------------------------ 2014 -----------------------------
 Chen,X., Wan, A. and Zhou, Y.(2014). A quantile varying-coefficient regression approach to length-biased data modeling. Electronic Journal of Statistics, 8, 2514-2540.

 Liu, X., Jiang, H. and Zhou, Y. (2014). Local empirical likelihood inference for varying-coefficientdensity-ratio models based on case-control data. Journal of the American Statistical Association,107, 635-646

 Lin, C. J. and Zhou, Y. (2014). Analyzing Right-Censored and Length-Biased Data with Varying-Coefficient Transformation Model.Journal of Multivariate Analysis,130, 45-63

  Lin, C. J. and Zhou, Y. (2014).Inference for the Treatment Effects in Two Sample Problems with Right-Censored and Length-Biased Data.Statistics and Probability Letters, 90, 17-24

Yang, G. and Zhou, Y. (2014).Semiparametric varying-coefficient study of mean residual life models.Journal of Multivariate Analysis,128, 226-238

Ma, H. J, Zhang, F.P. and zhou, Y. (2014). Composite estimating equation approach for additive riskmodel with length-biased and right-censored data. Statistics and Probability Letters, 96, 45-53.

 Yang, G., Huang, J.and Zhou, Y. (2014). Concave group methods for variable selection and estimation in high-dimensional varying coefficient models. Science in China: Mathematics, 57(10), 2073-2090

 Xie, S.Y.,Wan, T. K. Alan and Zhou, Y. (2014).A Varying-coefficient ExpectileModel for Estimating Value at Risk.Journal of Business & Economic Statistics,32, 576-791.

Bai,F. F., Huang, J. and Zhou, Y.(2014).Semiparametric estimation of treatment effects in the two sample problem with censored data.StatisticaSinica,24,121-146

Qiu, Z. P. Neeta, M. and Zhou, Y. (2014). Weighted estimator for the linear transformation models with multivariate failure time data.Communications in Statistics-Theory and Methods,43(16), 3516-3535

Ma, Y. B.,Wan, T. K. Alan, Chen, X. R. and Zhou, Y. (2014). On estimation and inference in a partially linear hazard model with varying coefficients. Annals of the Institute of Statistical Mathematics,66, 931–960.

Liu, P., Wang, Y. X. and Zhou, Y. (2014). Quantile residual lifetime with right-censored and length-biased data.Annals of the Institute of Statistical Mathematics,67, 999-1028.

Shi, J. H., Chen, X. P. and Zhou, Y. (2014). The consistency of estimator under fixed design regression model with NQD errors. Journal of Inequalities and Applications, 2014(1), 92

Shi, X. J., Liu, J., Huang, J., Zhou, Y., Shia, B. C. and Ma, S. G. (2014). Integrative analysis of high-throughput cancer studies with contrasted penalization. Genetic Epidemiology, 38(2), 144-151.

Shi, X. J., Liu, J., Huang, J., Zhou, Y., Xie, Y. and Ma, S. G. (2014). A penalized robust method for identifying gene-environment interactions. Genetic Epidemiology, 38(3), 220-230

Zhang, F. P. Chen, X. R. and Zhou, Y. (2014). Proportional hazards model with varying coefficientsfor length-biased data. Lifetime Data Analysis,20(1), 132-157

Ai, C. R. You, J. H. and Zhou, Y. (2014). Estimation of fixed effects panel data partially linear additive regression models. Econometric Journal, 17, 83-106

 田军,周勇 (2014). ST公司基于财务数据的动态分析. 数理统计与管理, 33(2), 317-328

史兴杰,周勇 (2014). 房地产泡沫检验的Switching AR模型. 系统工程理论与实践. 34(3), 676-682.

吴斐,王艺馨,周勇 (2014). 基于指数每日最高最低值预测的一种新方法. 数理统计与管理, 33(3), 531-544

 苏辛,周勇 (2014). 条件自回归expectile模型及其在基金业绩评价中的应用. 中国管理科学,21(6), 22-29.

赵微,刘玉涛,周勇 (2014). 信用风险中违约传染效应的研究, 数理统计与管理, 33(6),983-990.

 

奖励,荣誉

国家杰出青年基金获得者

教育部长江学者

国务院政府特殊津贴专家

“新世纪百千万人才工程”国家人选

上海市科技领军人才后备队人选

社会工作

现担任《数理统计与管理》,《应用概率统计》,《系统科学与数学》和《系统工程理论与实践》编委,《应用数学学报》执行编委,和国际期刊《The Open Statistic & Probability Journal》和《Sankhya A》编委,《Journal of the Korean Statistical Society》副主编(Associate Editor)和《Frontiers of Economics in China (FEC)》编委。曾多次访问美国普林斯顿大学(Princeton),香港大学,香港中文大学和香港科技大学。曾为国家自然科学基金评议人,973重大基础研究计划评委和通讯评委。 

 

学术报告(2008年以来)

基金委会议:国家杰出青年科学基金结题验收暨学术报告会,时间:2014年2月28日,报告题目:金融风险度量及半参数建模,杰青结题。广州

长春会议:2014年第八次全国生存分析和应用统计研讨会,2014年2014年3月27-30日,吉林大学,长春。报告题目:复杂数据下生存分析半参数模型及其应用

上海会议:2014金融工程和金融创新会议”(2014International Conference on Financial Engineering & Innovation)(2014ICFE) ,2014年3月15- 16日,上海,同济大学。报告题目:Risk Measurements and Estimating Value at Risk based on Expectile models with vary-coefficients.

广西会议:中国环境资源统计学会会议,2014年4月10-13日,广西师范大学。报告题目:剩余寿命统计模型及其应用

上海会议: 首届贸易与金融统计上海论坛,上海外经济贸易大学, 2014年5月10日,上海。报告题目:金融风险度量建模理论与方法最新进展及其应用

上海会议:Frontiers of High-Dimensional Statistics,2014年6月10-14日,上海。报告题目:Local empirical likelihood inference for varying-coefficient density-ratio models based on case-control data

成都会议:第三届生物统计国际研讨会,2014年6月27-28日,四川成都。报告题目:Semiparametric Estimation of Treatment Effect with Logistic Regression Model

北京会议:2014年金融工程与风险管理国际研讨会,2014年6月27-28日,中央财经大学,北京。报告题目:Tests and Estimation in Weighted Composite Quantile Regression of DTARCH Model

兰州会议:第七届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会, 7月30-8月3日,兰州大学,兰州。报告题目:金融风险度量建模理论与方法及其应用

太原会议:中国管理科学年会,2014年10月16-20日,山西大学,太原。报告题目:金融风险度量建模理论与方法的最新进展及其应用

武汉会议:2014年中国资源与环境统计分会常务理事扩大会议暨学术研讨会,2014年10月24-27日,中南财经政法大学,武汉。

上海会议:2014年全国统计WORKSHOP,大会组织者和程序委员会委员,2014年10月30日-11月2日

广州会议:环境计量国际研讨计会(TIES2014),2014年12月15-19日,广州大学报,广州。报告题目:风险管理中计量经济学模型及其应用

受邀参加"保险精算与金融风险管理学术研讨会",报告题目:金融风险度量建模理论与方法的一些进展及其应用,2013年5月4-5日,南京。

受邀参加"中国现场统计研究会第九届代表大会暨2013年学术年会", 2013年7月20-21日,太原。

受邀参加"第六届全国金融数学与金融工程学科建设与学术研讨会",报告题目:Some Statistical Models and Inferences in Measurement of Financial Risk and Their Applications,2013年5月31日-6月3日,上海。

受邀参加"第七届统计科学前沿研讨会",报告题目:Generalized Method of Moments for Nonignorable Missing Data,2013年6月27-29日,北京。

受邀参加"第五十九届世界统计大会",报告题目:Quantile regression in varying-coefficient models under length-biased sampling with right censoring,2013年8月25-30日,香港

组织并参加应用统计专业硕士教育指导委员会会议,案例教学全国会议,报告题目:2013年8月6-8日,大连。

受邀参加"第五届临床评价方法与应用国际研讨会暨第四届东亚地区生物统计会议",报告题目:Semiparametric Varying-Coefficient Model Under Right-Censored and Length-Biased data。2013年7月6-7日,北京。

组织并参加"中国现场统计研究会资源与环境统计分会学术会议及常务理事会扩大会议",报告题目:大数据时代统计学家思考,2013年5月10-12日,山东临沂。

组织并参加"首届中国经济统计论坛",与会者来自全国统计学知名专家共70 余名。2013年5月10-12日,上海。

受邀参加"The 2013 International Symposium on Analysis of Panel Data - in honor of Professor Cheng Hsiao for his outstanding contributions to Panel Data Analysis and to WISE",报告题目:金融风险度量建模理论与方法的综述,2013年6月8-9日,福建厦门。

受邀参加"中国统计年会",邀请大会报告,报告题目:"Alpha混合序列下变系数下条件期望风险价值度量"。 2012年10月25-30日,昆明。

参加2012年吉林大学The Second International Biostatistics Workshop of Jilin University,报告题目:"Quantile regression for varying-coefficient models with right-censored and length-biased data",2012年6月17-20日,长春。

受邀参加"The first International Biostatistics Workshop of Jilin University",报告题目:"生存分析中复杂数据下半参数模型应用及其进展",2012年1月5-6日,上海。

受邀参加"2012商务统计与经济计量研讨会",邀请报告题目:"Expectile estimator with varying-coefficients", 2012年6月1-2日,北京。

负责组织"2012年统计与管理科学国际学术会议",出席大会的代表约200人,其中大会报告四个,邀请报行约12个,平行报告约60个。代表有来自于外海和大陆知名学者及管理专家。任大会主席,2012年7月22-25日,安徽省黄山市。

受邀参加北京大学"2012 Work of business statistic and econometrics""(2012商务统计与经济计量研讨会"A risk measurement based on varying-coefficient expectile regression model under alpha mixing sequences,2012年6月1-2日,北京。

受邀参加"统计中的前沿问题研讨会"并做报告"Some Works in Semiparametric Models for Length-Bias Data",2012年1月5-6日,上海。

组织并召开"2011年统计与管理科学国际会议",任大会共同主席,2011年2011年9月23-25日,重庆。

受邀参加"第十三届中国管理科学学术年会",大会组委会委员,并做大会报告优秀论文评委。2011年10月27-31日,杭州。

参加2011年"973项目结题暨学术会议",报告题目:"金融风险度量与风险管理的统计建模及其应用",2011年10月15-17日,山东济南。

受邀参加"中国现场统计研究会第十五届学术年会",2011年8月25-26日,北京。

受邀参加"2011美国统计联合年会JSM",邀请报告题目:"Expectile estimator with varying-coefficients", 2011年7月30日-8月5日,美国,Miami。

受邀参加"2011年IMS-CHINA年会",邀请报告题目:"Statistical models for financial risk measurement, contagion and their applications in risk management", 2011年7月8-11日,西安。

受邀参加东北师范大学举办的"Workshop on Graphical Models and Related Topics暨东师现代统计讲习班"并作学术报告,报告的题目:"Quantile Regression for Right-Censored and Length-Biased Data",2011年7月1-3日,长春。

受邀参加"2011年南开演讨",并做公众报告,报告题目"统计应用及原创统计思想",2011年10月14-15日,天津南开。

受邀参加"中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事会扩大会议暨第七届学术会议",大会致词, 2011年5月28-30日,湖北黄岗。

受邀参加"Workshop on Graphical Models and Related Topics 暨2011东师现代统计讲习班",并作学术报告:"Quantile Regression for Right-Censored and Length-Biased Data", 2011年6月25日-7月5日,长春。

受邀参加首都师范大学统计学系成立典礼并作成立大会特邀报告,报告题目:"金融风险度量统计建模及其应", 2011年6月25日,北京。

受邀参加"2010概率统计年会",作大会1小时大报告,报告题目"Some Works for Varying-coefficient Cox and Generalized Semi-parametric Models",天津,2010年10月20-24日。

受邀参加"Probability and Statistics: An international conference in honor of P.L. Hsu's 100th birthday"并作报告"Distribution Estimation with Auxiliary Information for Missing Data",北京, 2010年7月5-7日。

受邀参加"第四届中国人民大学国际统计论坛暨第五届统计科学前沿国际研讨会"并作报告"Efficient estimation and inference for median regression with varying-coefficient models with censoring",北京,人民大学,2010年7月10-12日.

受邀参加"2010数量方法在商务中的应用国际研讨会",并作邀请报告"Combining Least-Squares and Quantile Regressions",北京,2010年6月15日至16日。

受邀参加"2010 International conference on Computating Economics and Statistics", 并作报"Statistical models for financial risk measurement, contagion and their applications in risk management",昆明,2010年7月19-21日。

受邀即将参加"2010 年第八届泛华统计国际学术会",并作报告"Varying-Coefficient Multidimensional Cluster Data Regression Models: An example of STARS database of the World Bank",广州,2010年12月19日-22日。

组织召开"2010年统计与管理科学国际会议",大会程序委员会主席,2010年7月29-30日,南京。

组织召开"2009年统计与管理科学国际会议",大会主席,2009年7月17-19日,上海。

受邀参加"The 1st Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting",组织一组报告并作邀请报告,题目是"Panel data semiparametric partially linear regression models with heteroscedastic errors",2009年,6月28-7月1日,Seoul, South Korea。

受邀参加"中国数学会2009年会",并在大会上作邀请报告,报告题目是"Generalized Profile LSE in Varying-Coefficient Partially Linear Models with Measurement Errors ",2009年4月21~24日,厦门。

受邀参加"国际数理统计学会中国分会统计与概率国际会议",报告题目是"Smoothed Estimating Equations Inference with Missing Data",2009年7月3-6日,山东威海。

受邀参加"2009中国数量金融与金融创新国际研讨会",并作大会报告,2009年 7月10-12日,杭州。

受邀参加"2009年中国管理科学年会",并作大会报告,报告题目是"Default Prediction with Credit Contagion",2009年10月16-18日,成都。

受邀参加"2009统计与交叉学科国际会议",并作邀请报告,2009年7月7月4-6日,长春。

受邀参加2008年"金融工程与风险管理国际会议",并在大会上作特邀报告, "Statistical Inference for the panel data semiparametric partilly linear regression models with heteroscedastic variance",2008年6月8-10日,上海.

受邀参加"2008年概率统计国际学术会议"(IMS-China International Conference on Statistics and Probability 2008),并作报告"Estimating equations inference with missing data",2008年6月11-14日,杭州

负责组织2008年第三届中国现场统计研究会资源与环境统计学术研讨会及常务理事会, 2008年7月25-8月5日,乌鲁木齐,与会人员70人.

参加中加数理金融双边国际会议(2008 China-Canada Quantitative Finance Problem Solving Workshop),2008年10月5-10日,山东威海.

受邀参加"2008年商务智能和金融工程国际会议",作大会报告"Wavelet Analysis of Change-points in Non-parametric Market model with Heteroscedastic Variance",10月27-31,长沙.

受邀参加中爱(国家基金委和爱尔兰国家科学院合办)"2008年管理科学双边合作会议",并在会作邀请报告(英文),2008年10月30-31日,北京.