上海财经大学 > 教师主页 > 教师
姓  名:张志远
职  称:副教授
研究方向:金融计量、金融工程、应用概率与统计
教授课程:数理统计(本科)、不确定性下决策模型(MBA)、金融计量(专业硕士)、极限理论(博士)、随机分析(博士)
E - mail:zhang.zhiyuan@mail.shufe.edu.cn;电话:65904159
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 (超)高频数据下微观结构效应的计量建模与推断 71301097 国家自然科学基金青年项目 2014.1-2016.12 19万
2 信用及投资风险管理的理论方法与实证研究 12PJC051 上海市浦江人才计划 2012.10-2014.9 30万
研究领域

金融计量,金融工程,应用概率与统计

教育经历
2005.9-2010.8
香港科技大学商学院资讯,商业统计及营运学系,营运管理博士
2001.9-2005.6
中山大学统计系,学士
工作经历

2014.7-现在    上海财经大学统计与管理学院 副教授;

 

2011.6-2014.6    上海财经大学统计与管理学院 助教授;

 

2010.9-2011.6  香港科技大学商学院资讯、商业统计及营运学系 博士后研究员

 

研究成果

"Stochastic Volatility Models Based on OU-Gamma Time Change: Theory and Estimation"(with Lancelot F. James and Gernot Mueller), Journal of Business & Economic Statistics, 2015, accepted

 

"Exact Simulation Pricing with Gamma Processes and Their Extensions"(with Lancelot F. James and Dohyun Kim), Journal of Computational Finance, 2013, Vol 17.


"Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise"(with Yingying Li and Xinghua Zheng), Stochastic Processes and their Applications, 2013, Vol 123.


"Quantile Clocks"(with Lancelot F. James), Annals of Applied Probability, 2011, Vol 21.

 

奖励,荣誉

上海市浦江人才

社会工作

Member, The Society for Financial Econometrics (SoFiE), 2012-

Member, The Econometric Society, 2016-

期刊审稿:Annals of Statistics, Journal of the Korean Statistical Society, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 运筹与管理, 应用数学学报

学术报告(2008年以来)

国家自然科学基金委员会管理科学部管理科学与工程学科2014年度青年基金项目研究工作交流会,2014.11.26-28,安徽财经大学,蚌埠,安徽。报告名称:A Unified Approach for Volatility Estimation in the Presence of Both Rounding and Random Market Microstructure Noise.

 

The 2nd IMS-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting), Jul 2-4, 2012, Tsukuba, Japan. 做受邀报告,报告名称:Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise.

 

The 5th Society for Financial Econometrics (SoFiE) annual conference, Jun 20-22, 2012, The University of Oxford. 在Main Program中做报告,报告名称: Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise。