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姓  名:王绍立
职  称:副教授
研究方向:数量金融与风险管理、数理统计
教授课程:时间序列、试验设计、概率论、风险管理与金融建模
E - mail:swang@shufe.edu.cn;电话:65901906
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
研究领域

数理统计;风险管理;信用衍生品定价 

教育经历
工作经历

2009 - 现在   上海财经大学统计与管理学院 副教授

研究成果

长期从事高维数据的降维与分析、非参数和半参数模型,混合模型等统计学领域的研究,并取得多项富有价值的科研成果。在《The Annals of Statistics》、《Journal of The American Statistical Association》和《Journal of Statistical Planning and Inference》等学术杂志上发表学术论文多篇。其中SCI索引论文3篇,被SCI他引数十次。曾多次应邀在国际学术会议上作报告。

  Huang, M., Li, R., and Wang, S. (2013). Nonparametric mixture of regression models. Journal of the American Statistical Association, 108, 929-941. 

 Jiang, Y., Ge, W., Wang, S., and Wang, X. (2011). Depth-based weighted empirical likelihood and general estimating equations. Journal of Nonparametric Statistics, 23, 1051-1062. 

奖励,荣誉
社会工作
学术报告(2008年以来)