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姓  名:陈敏
职  称:兼职特聘
研究方向:金融工程与风险管理、非线性时间序列分析、非参数估
教授课程:
E - mail:mchen@amss.ac.cn;电话:
研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 不确定决策的理论方法与应用研究 国家基金委创新群体
2 金融统计的若干前沿问题研究 国家基金委海外杰出青年基金
3 农产品快速溯源过程中快速式数据结构与优化算法研究 国家科技部863项目
4 金融风险控制中的定量分析与计算 国家科技部973项目
5 复杂随机结构和复杂随机数据的理论和应用研究 国家基金委创新群体
6 足三阴经相关经穴调控子宫机能的特异性效应及影响因素研究 国家科技部973项目
7 药物临床活性和药代特征的早期评价和预测网络计算系统 国家科技部863项目
8 颗粒多相反应系统中的耗散结构及计算仿真 国家科委和中科院重大项目
9 金融统计模型分析 中科院重大项目
10 金融避险对策研究 中科院重大项目
11 非线性时间序列分析的理论及其应用研究 国家自然科学基金项目
12 生存分析中的半参数模型统计推断 所长基金项目
13 我国自然环境分异耦合过程与发展趋势 中科院重要方向项目
14 体育彩票项目的设计与风险分析 北京中体彩印务技术有限公司
15 纳税评估模型研究 国家基金委学部主任基金
16 风险的度量控制与预测 国家基金委重点基金
研究领域

金融工程与风险管理非线性时间序列的统计分析;非参数统计估计和检验的大样本理论;生物统计的理论和方法应用统计(工业、经济与金融、统计标准化)

教育经历
1996年5月
中国科学院应用数学研究所获博士学位
工作经历

1996年7月--1998年4月在中国科学院系统科学研究所从事博士后研究

1998年5月--2001年3月在中国科学院应用数学研究所任副研究员

2001年3月--2003年3月在中国科学院数学与系统科学研究院任副研究员

2003年4月-2004年3月在中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所任研究员

2004年3月至今在中国科学院数学与系统科学研究院任研究员,博士生导师

2002年6月--2002年12月在中国科学院数学与系统科学研究院任院长助理

2002年12月--至今任中科院数学与系统科学研究院金融工程与风险管理研究中心副主任

2003年1月--至今在中国科学院数学与系统科学研究院任副院长

2005年7月--至今任中国科学院数学与系统科学研究院统计科学研究中心副主任

研究成果

发表著作
1. 王明生、陈敏 (1992)概率论,山西高校联合出版社,太原
2. 常学将、陈敏、王明生 (1993)时间序列分析,高等教育出版社,北京
3. 安鸿志、陈敏 (1998)非线性时间序列分析,上海科学技术出版社,上海
4. 王松桂、陈敏、陈立萍 (1999)线性统计模型,高等教育出版社,北京
5. 陈敏 译 (2005)非线性时间序列分析,高等教育出版社,北京(原著:Fan Jianqing and Yao Qiwei(2003)Nonlinear Time Series, Springer)

发表文章
数理统计:
1. Sun Liuquan, Guo Shaojun, Chen Min , Marginal regression model with time-varying coefficients for panel data, Communication in Statistics: Methods and Theory, 2008
2. Heung Wong, Shaojun Guo, Min Chen, and Wai-cheung Ip, On Locally Weighted Estimation and Hypothesis Testing on Varying Coefficient Models with Missing Covariates. Journal of Statistical Planning and Inference, 2008
3. Heung Wong, Feng Liu, Min Chen and Wai Cheung Ip, Empirical likelihood-based diagnostics for heteroscedasticity in partially linear errors-in-variables models, Journal of Statistical Planning and Inference, 2008
4. Heung Wong ,Feng Liu, Min Chen and Wai Cheung Ip, Empirical likelihood-based diagnostics for heteroscedasticity in partial linear models, Computational Statistics and Data Analysis, 2008
5. FENG LIU, GEMAI CHEN, AND MIN CHEN, Testing Serial Correlation in Partial Linear Errors-in-Variables Models Based on Empirical Likelihood, Communication in Statistics: Methods and Theory, 2008
6. Shao-Jun Guo,Min Chen and Feng Liu, Precise Asymptotic of Error Variance Estimator in Partial Linear Regression, Acta Mathematicae Applicatae Sinica, Vol.24, 59-74, 2008
7. Yang Shanchao and Chen Min, Exponential Inequalities for Associated Random Variables and Strong Law of Large Numbers, Science in China, 2007
8. 刘峰、陈敏、邹捷中,(2007)线性度量误差模型的序列相关检验,系统科学与数学
9. 刘峰、陈敏、邹捷中,(2006)部分线性度量误差模型中的经验似然推断,应用数学学报,2006,Vol. 29
10. 刘峰、陈敏、邹捷中,(2006)部分线性模型序列相关的经验似然比检验,应用数学学报,2006,Vol. 29, No. 4,577-586
11. Jinghong You,Chen Min and Gemai Chen,(2004)Asymptotic normality of some estimators in a fixed-design simeparametric regression model with linear time series errors, Journal of Systems Science and Comlexity, , Vol.17, N0.4, 511-522
12. Xinming Cheng,Min Chen and Guofu Wu, Testing linearity for time series in the presence of beta -ARCH errors,Journal of Systems Science and Information, 2004, Vol.2 No.3, 477-488
13. Wai-Cheung Ip, Hueng Wong and Min Chen (2004). Testing normality for linear AR(p) models. Comm. Statist. Meth.& Theory. No. 4, 891--908
14. Jinhong You, Gemai Chen and Min Chen (2003). The convergence rate of autocovariance estimator in partial linear models with linear time series errors. ACTA Math. Appl. Sinica. Vol. 19 no. 3, 363--370
15. Chen Min Kam C. Yuen and Zhu Lixing (2003). Asymptotics of the goodness-of-fit test for a partial linear model with randomly censored data, Science in China, Vol. 46, 145-158
16. Chen Min, Wu Guofu and Chen Gemai (2002). A new test for normality in linear autoregressive models. J. Sys. Sci. and complexity
17. Chen Min, Wu Guofu and Gemai Chen (2002). A Kolmogorov-Smirnov type test of changing conditional variances for threshold autoregressive models. ACTA Math. Appl. Sinica
18. Gemai Chen and Min Chen (2001). On a class of nonlinear AR(p) models with nonlinear ARCH errors. Austral. & New Zealand J. Statist.,43,445-454
19. Min Chen and Gemai Chen (2001). A nonparametric test of conditional autoregressive heteroscedasticity for threshold autoregressive models. Canadian J. Statist
20. Chen Min, Wu Guofu and Qi Quantyue (2001). Consistent estimation of order for regressive tn the presence of serial correlation and heteroscedasticity. J. Sys. Sci. and Sys. Engin.,10, 247-256
21. Chen Min, Wu Guofu and Chen Gemai (2001). percentage points and power of K-S type test for linearity in autoregressive time series. Acta Math. Appl. Sinica (English series),17,433-442
22. Min Chen and Gemai Chen (2001).A nonparametric test of changing conditional variances in autoregressive time series. Commun. Statist. Theor. And Meth.30, 557-578
23. Min Chen and Gemai Chen (2000). Geometric ergodicity of nonlinear autoregressive models with changing conditional variances. Canadian J. Statist., 28
24. Chen Min and An Hongzhi (1999). A test of conditional heteroscedasticity in time series. Science in China (series A, English), 41, 26-37
25. Chen Min and An Hongzhi (1999). The probabilistic properties of the nonlinear autoregressive model with conditional haterocesdasticity. Acta Appl. Math. Sinica (English series), 15, 9-17
26. Lv Guoying and Chen Min (1998). On the asymptotic distribution of the generalized partial inverse correlation for autoregressive moving average processes. J. Sys. Sci. and Sys. Engin., 7, 113-120
27. Chen Min and Wu Guofu (1998). The Bayesian estimation of the order for stationary MA model. J. Sys. & Math. Sci. , 18, 447-454
28. Qi Quanyue and Chen Min (1998), Statistical and optimal analysis of the vibration model of gun muzzle. J. Sys. & Math. Sci.,18, 434-446
29. Chen Min and Wu Guofu (1998). The asymptotic properties of the higher-order moments of the orthogonal estimation of the parameters of MA model. J. Sys. Sci. and Sys. Engin, 7, 267-272
30. Wu Guofu and Chen Min (1998). The Higher-order moments of a class of nonlinear autoregressive model with conditional heteroscedasticity. Acta Appl. Math. Sinica (Chinese series), 21, 371-376
31. Chen Min and An Hongzhi (1998). A test of conditional heteroscedasticity in time series. Science in China (series A,Chinese), 28, 961-971
32. Min Chen and Hongzhi An (1998). A note on the stationarity and the existence of moments of the GARCH model. Statistica Sinica, 8, 505-510
33. Chen Min and An Hongzhi (1998). The existence of Moments of nonlinear autoregressive model. Acta Appl. Math. Sinica (English series), 14, 328-332
34. Qi Quanyue and Chen Min (1997). The statistical analysis for measuring errors of the tracking radar. System Engineering-- Theory and Practice, 17, 77-82
35. Chen Min and Wu Guofu (1997). The asymptotic properties of the higher order moments of the orthogonal estimation for the inverse correlation function. J. Sys. Sci. and Sys. Engin., 6, 235-242
36. Chen Min, An Hongzhi and Cui Xiaodi (1997).The convergence rate of estimation of parameters in regression model with ARCH errors. Acta Appl. Math. Sinica (Chinese series), 20, 294-304
37. Qi Quanyue, Chen Min, An Wanfu and Wang Shouren (1997). The statistical model of the trackng radar measuring error series: (III) Asymptotic normality of estimation of parameters. J. Sys. Sci. and Sys. Engin., 6, 230-234
38. Qi Quanyue, Chen Min, An Wanfu and Wang Shouren (1997). The statistical model of the trackng radar measuring error series: (II) Strong consistency of estimation of parameters. Acta Appl. Math. Sinica (Chinese series), 20, 161-174
39. Qi Quanyue, Chen Min, An Wanfu and Wang Shouren (1997). The statistical model of the trackng radar measuring error series: (I) Building model. Acta Appl. Math. Sinica (Chinese series), 20, 1-10
40. Chen Min and An Hongzhi (1997). A Kolmogorov-Smirnov type test for conditional heteroscedasticity in time series. Statist. & Prob. Letters, 33, 321-331
41. An Hongzhi, Chen Min and Huang Fuchun (1997). The geometrical ergodicity and existence of moments for a class of nonlinear time series models. Statist. & Prob. Letters, 31, 213-224
42. Chen Min and Wu Guofu (1996). Convergence rate of the estimation of parameters for general threshold autoregressive model. J. Sys. & Math Sci, 16, 372-380
43. Chen Min and An Hongzhi (1996). K-S type test of linearity for a class of time series models. Chinese Science Bulletin, 41, 881-886
44. Chen Min and Wang Mingsheng (1995). On convergence rate of maximum likelihood estimation for ARMA models. Acta Appl. Math. Sinica (Chinses series), 18, 538-548
45. Chen Min and An Hongzhi (1995). Strictly stationary ergodicity and higher order memonts for ARCH(p) model. Chinese Science Bulletin, 40, 2118-2123
46. Chen Min (1994). The consistency of the generalized ridge estimating for regression model. Chinses J. Engineering Math., 11, 22-28
47. Chen Min and Chang Xuejiang (1994). The asymptotic properties of the estimation of inverse autocorrealtion function. Acta Appl. Math. Sinica (Chinses series), 17, 25-43
48. Chen Min (1993). On the asymptotic properties of the autoregressive estimation of the inverse autocorrelation functions (II): Asymptotic normality. Appl. Math.J. Chinese Univ., 8, 1-16
49. Chen Min (1992). On the asymptotic properties of the autoregressive estimation of the inverse autocorrelation functions (I): Strong convergence rate. Appl. Math.J. Chinese Univ., 7, 216-227
50. Chen Min and Chang Xuejinag (1992). The estimation of the parameters of autoregressive process with disturbing noise and its asymptotic properties. Chinese J. Appl. Prob. and Statist., 8, 128-136
金融统计与风险管理:
1. 李长林、陈敏,中国股市泡沫现象研究-基于上证综指和红利指数的分析,2008,中国科学院研究生院学报(待发)
2. 代太山、陈敏、杨晓光,不同担保类型之下违约损失率的结构特征:针对中国的实证,2008, 南方经济(待发)
3. 吴振翔、魏先华、陈敏,基于统计套利的开放式基金评级,2008,管理评论(待发)
4. 吴武清、陈敏、毛志杰,人民币汇率、汇率风险对中国对美国出口的经济影响分析,2008,数理统计与管理,27卷4期,663-677
5. 梁斌、陈敏、缪柏其、吴武清,我国股指期货的套期保值比率研究,2008, 数理统计与管理(待发)
6. 梁斌、陈敏、缪柏其,我国封闭式基金的持股集中度与业绩的关系研究,2008,中国管理科学(待发)
7. 马宇超,陈敏,蔡宗武,张敏,中国股市权证定价的带均值回归跳跃扩散模型,2008,系统工程理论与实践(待发)
8. 潘松,魏先华,宋洋,张敏,陈敏,我国大额支付系统的交易量准入策略研究,2008,系统工程理论与实践(待发)
9. 潘松,魏先华,宋洋,张敏,陈敏,银行间支付流的准备金效应研究,2008,数理统计与管理(待发)
10. 张敏,魏先华,潘松,宋洋,陈敏,银行间支付流与同业拆借利率之关系的实证研究,金融研究,2008(待发)
11. 张敏、魏先华、潘松、宋洋、陈敏,中国大额实时支付系统参与者的流动性管理研究,系统工程理论与实践,2008, Vol. 28
12. 吴武清、陈敏、梁斌,中国股市周内效应研究-来自时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的新结果,数理统计与管理,2008, Vol. 27,133-147
13. 张敏、陈敏、田萍,再论中国股票市场的弱有效性,数理统计与管理,2007,Vol.26,1091-1009
14. 吴振翔、陈敏,基于统计套利的开放式基金评级,管理评论,2007
15. 吴振翔、陈敏,中国股票市场弱有效性的统计套利检验,系统工程理论与实践,2007
16. 吴振翔、陈敏,基于边际VaR的Copula估计方法,中国管理科学, 2006
17. 吴振翔、陈敏、叶五一、缪柏起,基于Copula-GARCH的投资组合风险分析,系统工程理论与实践,2006,No.3,45-52
18. 杨春鹏、吴冲锋、陈敏, 行为金融:认知风险与认知期望收益,中国管理科学, 2005, No.3,15-19
19. 蒋学雷、陈敏、王国明、吴国富,股票市场的流动性度量的动态ACD模型,统计研究,2004,No.4,42-44
20. 程希明、蒋学雷、陈敏、吴国富,中国股市板块现象与羊群效应的实证研究,系统工程理论与实践,2004,No.12
21. 陈敏、王国明、吴国富、蒋学雷,中国证券市场的ACD-GARCH模型及其应用,统计研究,2003,No.11,60-62
22. Zhou Zikang, Wu Changfeng, Dong Zhao, Zhou Hong and Chen Min (2000). Synthetic evaluation of Thailand's macroeconomic benifit. System Engineering-- Theory and Practice, 20, 58-61.
应用统计
1. 马中华、吴国富、陈敏,跟踪微分析解的研究,2008,系统科学与数学,Vol.28
2. 马中华、吴国富、陈敏,雷达组网中的数学规划问题,数学的实践与认识,2007,Vol.37, No.2,75-79
3. 马中华、吴国富、陈敏,利用TD估计目标状态,应用数学学报,2007,Vol.30, No.1,1-9
4. Guangyu Yan, T. Viraraghavan and Min Chen (2001). A new model for heavy metals removal in a biosorption column. Adsorption Science & Technology, 19, 25-43
5. Heping Cui, Jinghai Li, Mooson Kwauk, Hongzhi An, Min chen, Zhiming Ma and Guofu Wu (2000). Dynamic behaviors of heterogeneous flow structure in Gas-solid fluidization. Power
Technology 112, 7-23
6. Chen Min, Fang Biqi, Ma Zhiming and Wu Guofu (2000). Probability model of the haterogeneous structure in the fluidized beds. Acta Appl. Math. Sinica (Chinses series), 23, 281-288
7. Cui Heping, Li Jinghai, An Hongzhi, Chen Min, Ma Zhiming and Wu Guofu (1998). Random characteristics of the hateogeneous structure in gas-solid fluidization. Science in China (series B, Chinese series), 28, 274-282
8. Cui Heping, Li Jinghai, An Hongzhi, Chen Min, Ma Zhiming and Wu Guofu (1998). Random characteristics of the hateogeneous structure in gas-solid fluidization. Science in China (English series B),41, 376-385. 

奖励,荣誉

1996年11月获中国科学院研究生院长奖学金特别奖

1998年5月获国家统计局全国统计科学技术进步二等奖

1998年9月获山西省科学技术进步三等奖

社会工作

中国统计学会常务理事(2005-2009)

中国现场统计研究会常务理事(2005-2009)

中国概率统计学会常务理事(2002-2006)

学术报告(2008年以来)