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姓  名:朱倩倩

职  称:副教授
研究方向:时间序列分析
教授课程:
数理统计、属性数据分析、时间序列分析

电话:(021)65900703    

E - mail:zhu.qianqian@mail.shufe.edu.cn



研究项目

序号

项目名称

项目编号

项目来源

起止时间

项目经费

1

半参数估计与高维变量筛选在金融风险量化与家系遗传性研究中的应用

2019PJC051

上海市浦江人才

计划团队项目

2019.11.012021.10.31

50万元

2

分位双自回归模型及其在金融和电力领域的应用

19CG44

上海市教育委员会课题

2020.2.19至2022-12-31

2万元








研究领域

时间序列分析


教育经历

1. 山东财经大学    2007.9至2011.6   统计与数学学院经济学学士

2. 中国人民大学    2011.9至2013.6   统计学院应用统计硕士

3. 香港大学       s2013.8至2017.8   统计与精算科学系统计学博士

工作经历

1. 上海财经大学     2017.8至今         统计与管理学院      助理教授

2  上海财经大学     2020.8至今         统计与管理学院      副教授


研究成果

Selected Papers:

1. Zhu, Q., Li, G., and Xiao, Z. (2020+) Quantile estimation of regression models with GARCH-X errors, 

Statistica Sinica. DOI: 10.5705/ss.202019.0003. To appear.

2. Zhu, Q.,Zeng, R., and Li, G. (2020) Bootstrap inference for GARCH models by the least absolute 

deviation estimation, Journal of Time Series Analysis, 41, 21-40.

3. Zhu, Q., Zheng, Y., and Li, G. (2018) Linear double autoregression, Journal of Econometrics, 207, 162-174.

4. Zheng, Y., Zhu, Q., Li, G., and Xiao, Z. (2018) Hybrid quantile regression estimation for time series models with conditional heteroscedasticity, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 80, 975-993.

5. Li, G., Zhu, Q., Liu, Z. and Li, W.K. (2017) On mixture double autoregressive time series models, Journal of Business & Economic Statistics,35, 306-317.

6. Zhu, Q., Hu, Y., and Tian, M. (2017) Identifying interaction effects via additive

quantile regression models, Statistics and Its Interface, 10, 255-265.